题目：Adaptive Stochastic Numerical Methods for Elliptic Optimal Control Problem with Random Coefficient

主讲人：孙同军教授

时间：2024年12月1日8:00-9:00

地点：文理大楼723

报告摘要：

In this talk, we introduce the research progress on adaptive stochastic numerical methods for optimal control problem governed by elliptic equations with random coefficients. As well known, by finite-dimensional noise assumption, the model problem can be represented as deterministic equations in finite-dimensional parameter space (also named as the probability space), and then be discretized by some numerical ways both in the parameter space and the physical space. To build adaptive methods, a posteriori error estimates are needed beforehand. For the physical space, the a posteriori error estimates can be derived as usually. The main difficulty is how to derive a posteriori error estimates for the parameter space. We consider two trial ways. Based on these estimates, refinement strategies are designed, which allow to steer the adaption both in the parameter space and the physical space. Finally, the corresponding numerical examples are presented to illustrate our theoretical results.

个人简介：

孙同军，山东大学数学学院教授、博士生导师。曾在日本、加拿大和英国的多所大学留学和访问。现任中国CSIAM金融科技与算法专业委员会委员，山东数学会计算数学专业委员会委员兼秘书，中国计算物理学会计算石油地质专业委员会委员，曾任中国CSIAM不确定性量化专业委员会委员。担任国家和多个省份自然科学基金的通讯评审专家，教育部学位中心通讯评议专家，美国数学会Mathematical Reviews评论专家，计算数学领域多个国际知名期刊的审稿人。

目前主要研究方向为: 偏微分方程最优控制问题的数值方法的理论及应用。主持国家和山东省自然科学基金项目等7项（国家自然科学基金面上项目2项，国家自然科学基金重点项目子课题1项，山东省自然科学基金面上项目2项，山东省优秀中青年科学家科研奖励基金1项，教育部留学回国人员科研启动基金1项）。作为项目组主要成员参加了国家和省部级项目10多项,已发表SCI收录文章50余篇。